Усреднение позиции: разумная методика сокращения потерь

усреднение

Представьте себе: вы прочитали новости, оценили фундаментальную ситуацию, провели теханализ, уверенно открыли сделку и …цена прошла против вас. Вы уверены, что вошли в рынок правильно, и рынок вот-вот развернется, но убытки нервируют и надо что-то делать. Есть одна не очень простая, но эффективная стратегия – давайте рассмотрим подробнее.

Метод усреднения как страховка от убытков

Подразумевается постепенное наращивание объема открытых позиций (частями), с целью быстрее выйти из убытков или ускорить прирост прибыли.

Допустим, есть сигнал на покупку и эту сделку открываете. Увы, рынок идет вниз и причину этого движения вы не понимаете, надеясь на разворот в сторону профита. Вместо StopLoss вы открываете еще одну покупку на новом уровне.

Когда рынок разворачивается, то все сделки ниже первой начинают активно давать прибыль. После пробоя вверх уровня первой сделки прибыль будет давать весь объем открытых сделок.

метод усреднения

Когда тренд развернется в профит (согласно первому прогнозу!), то для компенсации текущего убытка цене понадобится гораздо меньший диапазон хода, чем в ситуации без усреднения. Даже при одном дополнительном уровне в ситуации разворота убыток уменьшаеться по одной позиции, а прибыль – будет расти в два раза быстрее.

Если вас не настораживает тот факт что мы наращиваем убыточную позицию, и ситуация сильно пахнет мартингейлом, то идем дальше.

Классический мартингейл предполагает последовательное удвоение лота на каждом шаге, но мы с вами знаем, к чему это приводит. Вероятность слива растет в геометрической прогрессии к увеличению объема.

Есть более безопасные тактики, например, добавление на каждом шаге одинакового объема удлиняет срок компенсации убытков но при этом значительно снижает риск полной потери депозита.

Есть даже такой метод − «сетка усреднения», когда выше/ниже ключевого уровня выставляют отложенные ордера, и потом неплохо зарабатывают на сильном броске. Проблема только в том, что последующий откат гарантирует вам или убытки, или многочисленные замки, из которых трудно выпутаться.

Любители математики могут определить общую цену сделки после нескольких этапов усреднения: для этого используется простая формула для обычного калькулятора:

P_cp = (P_1 * V_1 + … + P_n * V_n) / (V_1 + … V_n) ;

где Pcp – средняя цена позиции; P1 − цена открытия первой позиции и V1 − ее объем, соответственно, Pn – цена открытия последнего ордера и его объем Vn.

Нельзя открывать усредняющие ордера по какой-либо математике, например, через равное количество пунктов – перед каждым ордером нужно заново анализировать рынок. И учтите − чем меньше запас хода до ближайшего ордера, тем больше вероятность убытка.

пример усреднения

Рекомендуется использовать сильные технические уровни, то есть от которых с большой вероятностью возможен разворот.

Ниже показан такой вариант: на ключевом уровне (зоне) открываем второй ордер таким же объемов и после сильного отката убыток компенсируется уже на середине пути.

усреднение на практике

Усреднение: преимущества и недостатки

Новички любят усредняться, да и профи спекулянты тоже этим балуются. Во-первых, это создает эффект постоянного присутствия в рынке (новичкам это нравится!), а во-вторых, усиливает ожидание сверхприбыли после разворота. На фондовом рынке считается хронически убыточной из-за сложности контроля нагрузки на депозит. Об опасности усреднения на бирже предупреждал еще знаменитый Джесси Ливермор, который никогда не покупал не нисходящем рынке, не продавал на бычьем тренде и всегда предпочитал быстро фиксировать убытки.

Позитивом тактики усреднения можно считать:

  • возможность сократить убытки на развороте тренда или сильной коррекции;
  • дополнительный профит на сильном тренде.

Недостатки такого метода выглядят более серьезными:

  • резкий бросок цены на убыточном тренде, например, на спекуляциях, может убить депозит, потому как при усреднении принято или вообще не ставить StopLoss, или размещать их достаточно далеко от цены;
  • при слишком активном добавлении позиций на прибыльном тренде резкий обвал котировок быстро съест весь текущий доход;
  • очень опасно усреднять при торговле с высоким кредитным плечом;
  • повышенная психологическая нагрузка при контроле нескольких открытых позиций.

Что лучше: усреднить или закрыть?

Категорически не рекомендуется использовать усреднение, если вы

  • новичок и слышите об этой тактике впервые;
  • используете большое кредитное плечо − от 1:100 и выше (особенно на Форекс);
  • текущий тренд длится достаточно давно и торговые объемы в его направлении уменьшаются.

Кстати при высоком леверидже не рекомендуется усреднять даже профитные позиции, лучше использовать стандартную связку TakeProfit / StopLoss.

Можно усреднять открытые ордера, если

  • вы в убытке, но фундаментальный и технический анализ показывают, как минимум, среднесрочный тренд, а текущее движение против тренда можно считать коррекций;
  • вы в прибыли, но есть надежный торговый сигнал в сторону открытого ордера.

И что в результате?

Вы должны воспринимать все выше сказанное как достаточно рискованную методику управления капиталом, а не делать из нее постоянную торговую стратегию. На краткосроке, например, внутри дня, этот метод используется крайне редко.

Мы категорически не рекомендуем увлекаться этой тактикой, она требует уверенного опыта и крепких нервов для постоянного контроля. Усреднение в трейдинге – не лекарство от убытков, а поддерживающая терапия, причем временная, пока трейдер найдет более эффективное решение. Но при разумном подходе к риску грамотное усреднение может увеличить профит от одного удачного входа в несколько раз.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (3 оценок, среднее: 3,67 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *